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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.11.2018.tde-20181127-162154
Documento
Autor
Nome completo
Mauro Virgino de Sena e Silva
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
Piracicaba, 2005
Orientador
Título em português
Equações de exportação para o açúcar brasileiro: um modelo de auto-regressão vetorial
Palavras-chave em português
AÇÚCAR
COMÉRCIO INTERNACIONAL
EXPORTAÇÃO
MODELOS MATEMÁTICOS
Resumo em português
O objetivo da presente pesquisa é estimar equações de exportação que expliquem o comércio internacional do açúcar brasileiro, com a finalidade de identificar as principais determinantes do desempenho exportador dessa commodity. Os modelos são estimados a partir de dados trimestrais para o período entre o quarto trimestre de 1995 e o quarto trimestre de 2003. A metodologia adotada é a análise de Auto-Regressão Vetorial, sendo consideradas as propriedades de integração e co-integração das séries utilizadas. Os testes de raiz unitária de Dickey-Fuller são utilizados para determinar a ordem de integração das séries, e o procedimento de Johansen para testar co-integração e propiciar as estimativas do(s) termo(s) de correção de erro. São ajustados modelos diferenciados por tipo de açúcar: branco e bruto. Uma vez que a produção doméstica de açúcar bruto se destina exclusivamente ao mercado externo e a Rússia é o principal destino para esse produto, ajustou-se um modelo reduzido baseado na definição das curvas de oferta e demanda de exportação, incluindo a renda da Rússia como a variável deslocadora da demanda externa por esse produto. Da mesma forma, dado que os países Árabes e africanos são os principais demandantes do açúcar branco, incluiu-se a renda desses países na função de demanda por exportações dessa commodity. No caso do açúcar branco, o modelo de exportação foi definido de forma a considerar as condições internas, uma vez que esse produto é também consumido no mercado doméstico Os sinais da matriz de coeficientes de relações contemporâneas no modelo estimado para o açúcar bruto apresentam sinais consistentes. O resultado da decomposição da variância do erro de previsão mostra que as variáveis de mercado externo, renda da Rússia e taxa de câmbio, são as que explicam a maior parte das variações no quantum exportado de açúcar bruto. Os sinais dos coeficientes da matriz de relações contemporâneas do modelo de vendas externas para o açúcar branco também apresentam-se todos de acordo com o esperado, com exceção da variável renda do Brasil. Esse resultado deve estar relacionado à proxy utilizada, o PIB, que pode estar captando a forte influência das exportações sobre o crescimento da economia brasileira nos últimos anos. Como esperado, as variáveis de mercado interno, renda do Brasil e preço doméstico, explicam a maior parte das variações no quantum exportado de açúcar branco. A despeito do número reduzido de observações disponíveis para o ajustamento dos modelos propostos, considerado uma limitação do presente trabalho, o objetivo principal, identificar os impactos de importantes condicionantes do desempenho exportador do açúcar brasileiro, foi alcançado
Título em inglês
Export equations for the brazilian sugar: a vectorial autoregression model
Resumo em inglês
The aim of the present research is to estimate equations of exports which explain the Brazilian sugar international trade, with the purpose of identifying the main determinant of the exporting performance of this commodity. These analyses are carried out from quarter data for the period between the fourth quarter of 1995 and the forth quarter of 2003. The applied methodology is the analysis of vectorial Auto-regressions, being considered the integration and co-integration properties of the used series. Dickey-Fuller unity root tests are used to determine the series integration order, and Johansen procedure to test co-integration and to estimate error correction term. Specific models differed by sugar type are adjusted: raw and refined sugar. Due to the fact that the domestic production of raw sugar is directed exclusively to external markets and Russia is the main destination for this product, a reduced model for raw sugar exports based on supply and demand curves for exports was adjusted, including Russian income as the dislocating variable of the external demand for this product. In the same way, due to de fact that the Arabian and African countries are the main purchaser of the Brazilian refined sugar, their income was included in the function of demand for exports. Regarding the refined sugar, the exports model was adjusted in a way to consider the internal conditions, because this product is also consumed in the internal market. The coefficient matrix|signals of contemporary relations in the model for the raw sugar presented consistent signals The decomposition result of the forecast error variance shows that the external market variable, Russian income and exchange rate, are the ones which explains most of the variations in the exported quantum of raw sugar. The matrix coefficient signals of contemporary relations of the external sales model for the refined sugar are also shown according to what was expected, except for the Brazilian income variable. This result must be related to the proxy used, the Brazilian GDP, which may be receiving strong influences from the exports on the growth of the Brazilian economy in the last years. As expected, the internal market variables, Brazilian income and internal price, explain most of the variations in the exported quantum of refined sugar. In the spite of the reduced number of available observations to the proposed model adjustment, considered as limitation to this study, the main goal, to identify the impacts of important variables on the Brazilian sugar exporting performance, was reached
 
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Data de Publicação
2018-11-27
 
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