Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa

Medeiros, Rogério de Assis

doi:10.11606/D.45.2012.tde-17052012-181529

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Disertación de Maestría

DOI

https://doi.org/10.11606/D.45.2012.tde-17052012-181529

Documento

Disertación de Maestría

Autor

Medeiros, Rogério de Assis (Catálogo USP)

Nombre completo

Rogério de Assis Medeiros

Dirección Electrónica

Instituto/Escuela/Facultad

Instituto de Matemática e Estatística

Área de Conocimiento

Matemática Aplicada

Fecha de Defensa

2012-03-05

Publicación

São Paulo, 2012

Director

Faria, Edson de (Catálogo USP)

Tribunal

Faria, Edson de (Presidente)
Alfonso, Nestor Felipe Caticha
Simonis, Adilson

Título en portugués

Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa

Palabras clave en portugués

Análise Complexa
Fórmula de Itô
Integral Estocástica
Movimento Browniano
Teorema de Lévy

Resumen en portugués

Nesta dissertação desenvolvemos o Cálculo Estocástico para provar teoremas clássicos de Análise Complexa, em particular, o pequeno teorema de Picard.

Título en inglés

Applications of Stochastic Calculus to Complex Analysis

Palabras clave en inglés

Brownian Motion
Complex Analysis
Ito's Formula
Lévy's Theorem
Stochastic Integral

Resumen en inglés

In this dissertation we develop the Stochastic Calculus for to prove classical theorems in Complex Analysis, in particular, the little Picard's theorem.

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Fecha de Publicación

2012-05-22

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