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Thèse de Doctorat
DOI
10.11606/T.104.2018.tde-09022018-094900
Document
Auteur
Nom complet
Francys Andrews de Souza
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Carlos, 2017
Directeur
Jury
Pinto Junior, Dorival Leão (Président)
Catuogno, Pedro Jose
Fragoso, Marcelo Dutra
Rodriguez, Pablo Martin
Ruffino, Paulo Régis Caron
Titre en portugais
Controle de sistemas não-Markovianos
Mots-clés en portugais
Controle estocástico
Controle ótimo
Equações diferenciais estocásticas
Princípio da programação dinâmica
Resumé en portugais
Nesta tese, apresentamos uma metodologia concreta para calcular os controles -ótimos para sistemas estocásticos não-Markovianos. A análise trajetória a trajetória e o uso da estrutura de discretização proposta por Leão e Ohashi [36] conjuntamente com argumentos de seleção mensuráveis, nos forneceu uma estrutura para transformar um problema infinito dimensional para um finito dimensional. Desta forma, garantimos uma descrição concreta para uma classe bastante geral de problemas.
Titre en anglais
Control of non-Markovian systems
Mots-clés en anglais
Dinamic programing principle
Optimal control
Stochastic control
Stochastic differential equations
Resumé en anglais
In this thesis, we present a concrete methodology to calculate the -optimal controls for non-Markovian stochastic systems. A pathwise analysis and the use of the discretization structure proposed by Leão and Ohashi [36] jointly with measurable selection arguments, allows us a structure to transform an infinite dimensional problem into a finite dimensional. In this way, we guarantee a concrete description for a rather general class of stochastic problems.
 
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Date de Publication
2018-02-09
 
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