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Tesis Doctoral
DOI
10.11606/T.104.2017.tde-27032017-161141
Documento
Autor
Nombre completo
Breno Silveira de Andrade
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Carlos, 2016
Director
Tribunal
Andrade Filho, Marinho Gomes de (Presidente)
Ehlers, Ricardo Sandes
Franco, Glaura da Conceição
Herencia, Mauricio Enrique Zevallos
Viola, Márcio Luis Lanfredi
Título en inglés
GARMA models, a new perspective using Bayesian methods and transformations
Palabras clave en inglés
Bayesian approach
Continuous distributions
Discrete distributions
Generalized ARMA model
Transformed generalized ARMA model
Resumen en inglés
Generalized autoregressive moving average (GARMA) models are a class of models that was developed for extending the univariate Gaussian ARMA time series model to a flexible observation-driven model for non-Gaussian time series data. This work presents the GARMA model with discrete distributions and application of resampling techniques to this class of models. We also proposed The Bayesian approach on GARMA models. The TGARMA (Transformed Generalized Autoregressive Moving Average) models was proposed, using the Box-Cox power transformation. Last but not least we proposed the Bayesian approach for the TGARMA (Transformed Generalized Autoregressive Moving Average).
Título en portugués
Modelos GARMA, uma nova perspectiva usando métodos Bayesianos e transformações
Palabras clave en portugués
Abordagem Bayesiana
ARMA generalizado
ARMA transformado generalizado
Distribuições contínuas
Distribuições discretas
Resumen en portugués
Modelos Autoregressivos e de médias móveis generalizados (GARMA) são uma classe de modelos que foi desenvolvida para extender os conhecidos modelos ARMA com distribuição Gaussiana para um cenário de series temporais não Gaussianas. Este trabalho apresenta os modelos GARMA aplicados a distribuições discretas, e alguns métodos de reamostragem aplicados neste contexto. É proposto neste trabalho uma abordagem Bayesiana para os modelos GARMA. O trabalho da continuidade apresentando os modelos GARMA transformados, utilizando a transformação de Box-Cox. E por último porém não menos importante uma abordagem Bayesiana para os modelos GARMA transformados.
 
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Fecha de Publicación
2017-03-27
 
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