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Tese de Doutorado
DOI
10.11606/T.104.2017.tde-27032017-161141
Documento
Autor
Nome completo
Breno Silveira de Andrade
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Carlos, 2016
Orientador
Banca examinadora
Andrade Filho, Marinho Gomes de (Presidente)
Ehlers, Ricardo Sandes
Franco, Glaura da Conceição
Herencia, Mauricio Enrique Zevallos
Viola, Márcio Luis Lanfredi
Título em inglês
GARMA models, a new perspective using Bayesian methods and transformations
Palavras-chave em inglês
Bayesian approach
Continuous distributions
Discrete distributions
Generalized ARMA model
Transformed generalized ARMA model
Resumo em inglês
Generalized autoregressive moving average (GARMA) models are a class of models that was developed for extending the univariate Gaussian ARMA time series model to a flexible observation-driven model for non-Gaussian time series data. This work presents the GARMA model with discrete distributions and application of resampling techniques to this class of models. We also proposed The Bayesian approach on GARMA models. The TGARMA (Transformed Generalized Autoregressive Moving Average) models was proposed, using the Box-Cox power transformation. Last but not least we proposed the Bayesian approach for the TGARMA (Transformed Generalized Autoregressive Moving Average).
Título em português
Modelos GARMA, uma nova perspectiva usando métodos Bayesianos e transformações
Palavras-chave em português
Abordagem Bayesiana
ARMA generalizado
ARMA transformado generalizado
Distribuições contínuas
Distribuições discretas
Resumo em português
Modelos Autoregressivos e de médias móveis generalizados (GARMA) são uma classe de modelos que foi desenvolvida para extender os conhecidos modelos ARMA com distribuição Gaussiana para um cenário de series temporais não Gaussianas. Este trabalho apresenta os modelos GARMA aplicados a distribuições discretas, e alguns métodos de reamostragem aplicados neste contexto. É proposto neste trabalho uma abordagem Bayesiana para os modelos GARMA. O trabalho da continuidade apresentando os modelos GARMA transformados, utilizando a transformação de Box-Cox. E por último porém não menos importante uma abordagem Bayesiana para os modelos GARMA transformados.
 
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Data de Publicação
2017-03-27
 
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