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Disertación de Maestría
DOI
10.11606/D.11.2018.tde-17072018-145429
Documento
Autor
Nombre completo
Vitor Bianchi Lanzetta
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
Piracicaba, 2018
Director
Tribunal
Marques, Pedro Valentim (Presidente)
Cunha, Lilian Maluf de Lima
Adami, Andreia Cristina de Oliveira
Fraga, Gilberto Joaquim
Título en portugués
Uma comparação entre modelos de previsão de preços do boi gordo paulista
Palabras clave en portugués
Boi gordo
Previsão
Redes neurais
Suavização exponencial
Resumen en portugués
O estudo comparou o desempenho preditivo dos modelos de previsão de redes neurais e de suavização exponencial, empregando dados diários do preço da arroba do boi gordo futuro (BM&FBOVESPA) entre janeiro de 2010 até dezembro de 2015. Os resultados mostram que modelos relativamente mais complexos como redes neurais não necessariamente apresentam melhor desempenho se comparados a modelos mais simples, e também mostram que a classificação relativa muda conforme variam as medidas de ajuste e/ou horizonte de previsão além de vantagens associadas a combinação de diversos modelos.
Título en inglés
A comparison between São Paulo's live cattle prices forecasting models
Palabras clave en inglés
Exponential smoothing
Forecasting
Live cattle
Neural network
Resumen en inglés
This study compared the predictive performance between neural network models and exponential smoothing, using daily data of live cattle future price (BM&FBOVESPA) from January 2010 to December 2015. The results show that relatively more complex models like neural networks do not necessarily display better performance compared to simpler ones. Results also shows that relative classification changes with respect to adjust measures and/or forecast horizons changes besides advantages achieved by model combinaion.
 
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Fecha de Publicación
2018-07-23
 
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