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Tese de Doutorado
DOI
https://doi.org/10.11606/T.11.2020.tde-20200111-140953
Documento
Autor
Nome completo
Mario Antonio Margarido
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
Piracicaba, 2000
Orientador
Título em português
Transmissão de preços agrícolas internacionais sobre preços agrícolas domésticos: o caso do Brasil
Palavras-chave em português
ECONOMIA AGRÍCOLA
MERCADO AGRÍCOLA
PREÇO AGRÍCOLA
Resumo em português
Este trabalho analisou os efeitos que choques em variáveis macroeconômicas externas e domésticas tem sobre o comportamento do índice de relação de troca entre o setor agrícola e industrial no Brasil para o período de janeiro de 1990 até dezembro de 1998. O modelo utiliza a teoria de equilíbrio parcial que considera ações individuais e conjuntas nos preços dos produtos agrícolas domésticos e internacionais. A principal hipótese é que o processo de abertura econômica iniciada em 1990, conjuntamente com a estabilização dos preços domésticos em julho de 1994 proporcionada pela implementação do Plano Real, tornaram os preços agrícolas internos mais sensíveis às variações de preços ocorridas no mercado internacional de produtos agrícolas. Essa hipótese foi estudada utilizando-se testes de raiz unitária convencionais do tipo Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e Phillips-Perron (PP) e com quebra estrutural, testes de co-integração de Johansen e modelo Vetorial de Correção de Erro (VEC). Os resultados mostraram que o conjunto de variáveis externas exercem maior influência sobre o comportamento dos preços agrícolas no Brasil comparativamente às variáveis domésticas conforme obtido em estudos anteriores BARROS(1990) e PONGIBOVE (1996). Em relação aos preços industriais verificou-se que existe equilíbrio entre os efeitos decorrentes de variações nas variáveis internas e externas. Também, os preços internacionais do petróleo perderam importância sobre o comportamento dos preços agrícolas domésticos no Brasil na década de 90 relativamente aos anos 80 conforme observado em trabalhos já realizados englobando os anos 80. Finalmente, as funções de resposta de impulso mostraram que diante de choques não antecipados o período mais crítico de ajuste dos mercados correspondem aos seis primeiros meses após a incidência desses choques.
Título em inglês
Transmission of international agricultural prices on domestic agricultural prices: the case of Brazil
Resumo em inglês
This study analyzes the effects that shocks on macroeconomic external and domestic variables have on the behavior of the relationship between the agricultural and industrial brazilian sectors from January 1990 to December 1998. The theoretical framework uses partial equilibrium theory that considers individual and joint action of domestic and international prices. The main hypothesis is that the internal agriculture prices has turned more sensitive to the international price changes because of the economic opening process that had begun in 1990, and also to the stabilization of the domestic prices in July 1994, when the Plano Real has started. This study checks this hypothesis by using tests of unit root you stipulate of the type Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) and with structural break, tests of co-integration of Johansen and Vector Error Correction Model (VECM). The results showed that the group of external variables exercises larger influence on the agricultural prices in Brazil than the domestic variables as obtained in previous studies from BARROS (1990) and PONGIBOVE (1996). However, there is an equilibrium on the industrial prices with the variations in the internal and external variables. Also, the international prices of the petroleum showed less significance on the changes of the domestic agricultural prices in Brazil in the nineties relatively to the eighties as already observed in several paper. Finally, when impulse response function faces unknown shocks the most critical adjustment period in the markets corresponds to the first six months after the incidence of those shocks.
 
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Data de Publicação
2020-01-11
 
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