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Disertación de Maestría
DOI
10.11606/D.12.2000.tde-16092002-221705
Documento
Autor
Nombre completo
Marcus Alexandre de Souza Moraes
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2000
Director
Tribunal
Securato, Jose Roberto (Presidente)
Lima, Iran Siqueira
Savoia, Jose Roberto Ferreira
Título en portugués
Desenvolvimento de um método para avaliação qualitativa e quantitativa de fundos de investimento.
Palabras clave en portugués
administração de recursos
avaliação qualitativa
avaliação quantitativa
fundos de investimentos
gestão de recursos
investimentos
mercado de capitais
Resumen en portugués
O ato de investir recursos vem se tornando uma tarefa que exige cada vez mais atenção por parte dos investidores. As alternativas de investimento vêm aumentando, oferecendo aos investidores muitas opções em termos de risco, retorno e liquidez. Uma dessas alternativas é o fundo de investimento, uma indústria cujo patrimônio tem crescido muito ao longo do tempo. Atualmente, há mais de R$ 200 bilhões aplicados nas diversas modalidades de fundos oferecidos pelas instituições administradoras de recursos. Escolher qual fundo investir não é tarefa simples, nem mesmo para grandes investidores. As alternativas são inúmeras e as informações nem sempre estão facilmente disponíveis. Oferecer um método que possibilite avaliar e classificar fundos de investimento é o objetivo maior deste trabalho. Busca-se, aqui, um método que contemple, além de variáveis quantitativas, variáveis qualitativas, bem como aspectos relacionados à instituição administradora do fundo. Para alcançar tal objetivo, desenvolveu-se a pesquisa em duas etapas. Na primeira, foram levantadas e agrupadas, através de pesquisa bibliográfica, as variáveis que poderiam vir a fazer parte do método. A segunda etapa foi dedicada à obtenção da ponderação que cada variável e grupo de variável deveria ter no método. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo junto a determinados grupos de investidores e consultores. O resultado permite que um avaliador dê notas às variáveis e, seguindo o método, obtenha uma nota final para o fundo de investimento analisado. Por fim, sugere-se um modo de classificação de fundos de investimento que procura ser de fácil entendimento, mesmo para aqueles investidores que não são especialistas em mercado financeiro.
Título en inglés
Proposal of a method to evaluate investmente funds in a qualitative and quantitative form.
Palabras clave en inglés
asset management
investment funds
investments
mutual funds
qualitative evaluation
quantitative evaluation
Resumen en inglés
Investing money has becoming a task that demands always more attention by investors. Investment alternatives has been growing, offering investors many options in terms of risk, return and liquidity. One of these alternatives is mutual fund, an industry whose assets have been growing a lot during the last years. Nowadays, there are more than R$ 200 billions invested in mutual funds, offered by asset managers. Choosing a fund to invest is not a simple task, even for main investors. There are many alternatives and information is not easily available. Offering a method that permits evaluate and rate mutual funds is the main purpose of this research. This method includes quantitative and qualitative variables, as well as aspects related to its asset manager. To attain this objective, this research was developed in two steps. Firstly, it was selected variables that could be part of the method, by bibliographic search. Secondly, it was obtained weights for both the variables and their group. This goal was achieved through a questionnaire sent to specific investors and consultants. The final result permits an analyst to give a grade to each variable and, using the method, to obtain a final classification for the analyzed fund. This dissertation suggests also a method for ranking mutual funds which intents to be easily comprehended, even to those investors that are not specialized in investment market.
 
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DissertacaoMM.pdf (488.27 Kbytes)
Fecha de Publicación
2003-06-16
 
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