• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 
  Bookmark and Share
 
 
Doctoral Thesis
DOI
10.11606/T.12.2008.tde-12012009-190504
Document
Author
Full name
Antonio Cesar Baggio Zanetti
Institute/School/College
Knowledge Area
Date of Defense
Published
São Paulo, 2008
Supervisor
Committee
Rocha, Fabiana Fontes (President)
Barelli, Paulo
Madeira, Gabriel de Abreu
Postali, Fernando Antonio Slaibe
Tsuchida, Marcos Hiroyuki
Title in Portuguese
Utilidade esperada subjetiva com descrição imperfeita das conseqüencias
Keywords in Portuguese
Escolha (Teoria econômica)
Microeconomia - Modelos
Abstract in Portuguese
Esta tese reformula o modelo de teoria de decisão de Savage relaxando a hipótese implícita de que uma conseqüência é uma descrição perfeita de uma determinada situação. Axiomas comportamentais sobre preferências definidas no espaço de atos são introduzidos e uma representação na forma de Utilidade Esperada é derivada. Em particular, como em Savage, há uma única probabilidade subjetiva sobre os estados da natureza. O ganho de flexibilidade da reformulação apresenta uma solução para o paradoxo de Ellsberg que não faz uso de múltiplas probabilidades subjetivas, e uma reinterpretação da aversão ao risco no modelo de Utilidade Esperada convencional.
Title in English
Subjective expected utility with non-perfect consequences description
Keywords in English
Decision theory
Microeconomics - Models
Abstract in English
This thesis reformulates the Savage's Decision Theory model relaxing the implicit hypothesis that a consequence must be a perfect description of a situation. We introduce Behavioral axioms on preferences defined over the set of acts and derive a new Expected Utility functional representation. Like on Savage's, there is an unique prior over states of world. The flexibility gain of this representation presents a solution for the Ellsberg paradox that does not rely on multiple priors, and allows for a new interpretation of risk aversion on the Expect Utility model.
 
WARNING - Viewing this document is conditioned on your acceptance of the following terms of use:
This document is only for private use for research and teaching activities. Reproduction for commercial use is forbidden. This rights cover the whole data about this document as well as its contents. Any uses or copies of this document in whole or in part must include the author's name.
uescdidc1.pdf (313.63 Kbytes)
Publishing Date
2009-01-28
 
WARNING: Learn what derived works are clicking here.
All rights of the thesis/dissertation are from the authors
Centro de Informática de São Carlos
Digital Library of Theses and Dissertations of USP. Copyright © 2001-2019. All rights reserved.