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Master's Dissertation
Document
Author
Full name
Mauricio Sandoval de Vasconcellos
E-mail
Institute/School/College
Knowledge Area
Date of Defense
Published
São Paulo, 2002
Supervisor
Committee
Fava, Vera Lucia (President)
Carmo, Heron Carlos Esvael do
Troster, Roberto Luis
Title in Portuguese
Proposta de método para análise de concessões de crédito a pessoas físicas
Keywords in Portuguese
regressão logística
análise de crédito
credit scoring
gerenciamento de crédito
inadimplência
Abstract in Portuguese
Esse trabalho consiste em uma sugestão de metodologia para análise de concessões de crédito a pessoas físicas a partir do estudo matemático e estatístico de informações sobre créditos concedidos no passado recente da carteira de crédito em questão, tais como os hábitos de pagamentos e variáveis cadastrais, financeiras, patrimoniais e de relacionamento com a instituição credora dos clientes analisados. A análise parte da definição da qualidade de crédito (bom ou ruim) dos créditos estudados, sendo seguida pelo estudo das variáveis dos clientes que influenciam na capacidade destes em honrar os compromissos do crédito obtido, a partir de técnicas estatísticas de agrupamento de indivíduos em categorias homogêneas de influência sobre a qualidade de crédito e estimação de coeficientes para as variáveis relevantes estatisticamente, através do método de regressão logística, gerando um modelo de fácil interpretação e implementação. O estudo sugere, também, ferramentas práticas para a verificação da qualidade do modelo estimado e de acompanhamento da performance da utilização do modelo durante os meses seguintes à sua implementação. Assim, o trabalho apresenta todos os aspectos vitais para análise de concessões de crédito, a partir de um enfoque bastante pragmático e tecnicamente viável.
 
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dissertacao.pdf (1.01 Mbytes)
Publishing Date
2004-12-01
 
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