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Mémoire de Maîtrise
DOI
10.11606/D.12.2013.tde-22012014-152834
Document
Auteur
Nom complet
Leonardo Nogueira Ferreira
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2013
Directeur
Jury
Nakane, Márcio Issao (Président)
Costa, Sílvio Michael de Azevedo
Rodrigues Junior, Mauro
Titre en portugais
Medidas macroprudenciais em um modelo DSGE: ancorando o requerimento contracíclico de capital
Mots-clés en portugais
Bancos
Macroeconomia
Política monetária
Sistema financeiro
Resumé en portugais
A recente crise econômica internacional destacou a deficiência da estrutura regulatória então vigente no sistema financeiro. Desde então muitos trabalhos têm avaliado a introdução da política macroprudencial no arcabouço de um modelo DSGE. No entanto, seu foco primordial não tem sido na escolha da variável à qual o requerimento contracíclico de capital deve responder - a variável âncora. A fim de preencher essa lacuna, diferentes regras macroprudenciais foram introduzidas no modelo DSGE desenvolvido por Gerali et al. (2010) e os resultados foram comparados por meio de uma métrica de bem-estar. O crescimento do crédito foi a variável que apresentou melhor resultado.
Titre en anglais
Macroprudential policy in a DSGE model: anchoring the countercyclical capital buffer
Mots-clés en anglais
Banks
Financial system
Macroeconomics
Monetary policy
Resumé en anglais
The recent crisis highlighted the deficiency of the regulatory framework in place then. Thenceforth many papers have been assessing the introduction of macroprudential policy in a DSGE model. However, they do not focus on the choice of the variable to which the countercyclical capital buffer must respond - the anchor variable. In order to fulfil this gap, we input different macroprudential rules into the DSGE proposed by Gerali et al. (2010), and then we sort the results using a measure of welfare. Credit growth is the variable that performs best.
 
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Date de Publication
2014-01-28
 
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