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Disertación de Maestría
Documento
Autor
Nombre completo
Nuno Miguel Campos Guapo de Almeida
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2000
Director
Tribunal
Pereira, Pedro Luiz Valls (Presidente)
Hotta, Luiz Koodi
Silva, Marcos Eugenio da
Título en portugués
Modelos de mudança de regime: uma aplicação em finanças empíricas
Palabras clave en portugués
econometria
finanças
Mudança de regime
Resumen en portugués
Esta dissertação tem como objetivo básico aplicar os modelos de mudança de regime para as séries financeiras tanto brasileiras quanto americanas. O período em análise compreende um conjunto amplo de choques, nos quais os modelos de mudança de regime tem um comportamento melhor vis-à-vis os modelos tradicionais. Para verificar a maior eficácia destes modelos foram usados vários critérios tanto estatísticos quanto de mercado.
 
Ficheros
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regimes.pdf (1.52 Mbytes)
Fecha de Publicación
2004-08-24
 
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