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Disertación de Maestría
DOI
10.11606/D.12.2012.tde-30012013-175250
Documento
Autor
Nombre completo
Marcel Zimmermann Aranha
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2012
Director
Tribunal
Nakane, Marcio Issao (Presidente)
Costa, Sílvio Michael de Azevedo
Kanczuk, Fabio
Título en portugués
Um modelo DSGE com fricções financeiras aplicado ao Brasil
Palabras clave en portugués
Bancos
Economia monetária
Macroeconomia
Sistema financeiro
Resumen en portugués
Este trabalho procura avaliar a importância de fricções financeiras para a economia brasileira através da estimação de um modelo Dinâmico e Estocástico de Equilíbrio Geral que incorpora um setor bancário e de crédito para a economia brasileira. São feitas análises dos choques estruturais introduzidos no modelo especificado, permitindo saber a influência de cada variável nas flutuações do produto da economia brasileira, bem como o papel desempenhado pelo setor bancário nos ciclos. Desse modo conseguimos concluir que a redução das fricções a empréstimos para empreendedores teria um impacto positivo no aumento do investimento, consumo e produto. E que as fricções financeiras por um lado permitem a manutenção de spreads bancários elevados, impactando positivamente nos lucros dos bancos, mas por outro ajudam a conter os níveis de preços face a choques na economia brasileira.
Título en inglés
DSGE model with financial frictions applied to Brazil
Palabras clave en inglés
Banks
Financial system
Macroeconomics
Monetary economics
Resumen en inglés
This study tries to evaluates the importance of financial frictions for the Brazilian economy through the estimation of a Dynamic and Stochastic General Equilibrium model which incorporates a banking and credit sectors. We study the influence of different structural shocks on several variables of the Brazilian economy, as well as the role of the banking sector in the business cycles. In this regard, we conclude that the reduction of financial frictions for loans to the entrepreneurs would have a positive impact on investment, consumption and output of the Brazilian economy. And if, in one hand, financial frictions allow the maintenance of higher banking spreads, increasing banks' profits, on the other hand, it helps in the contention of inflation when the Brazilian economy respond to different shocks.
 
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Fecha de Publicación
2013-02-05
 
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