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Mémoire de Maîtrise
DOI
10.11606/D.12.2002.tde-12052007-105921
Document
Auteur
Nom complet
Rafael Paschoarelli Veiga
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2002
Directeur
Jury
Securato, Jose Roberto (Président)
Oliveira, Edson Ferreira de
Ribeiro, Celma de Oliveira
Titre en portugais
Um modelo de dois fatores para o cálculo do VaR de uma carteira de renda fixa
Mots-clés en portugais
Renda Fixa
Risco
Títulos Públicos
VaR
Resumé en portugais
Cálculo do VaR de uma Carteira de Renda Fixa composta por LTNs utilizando modelo de fatores.
Titre en anglais
A 2-Factor Model for Value at Risk (VaR)
Mots-clés en anglais
Market Risk
VaR
Resumé en anglais
Market risk monitoring through Value at Risk is a task undertaken by almost all financial institutions in Brasil due to the regulatory environment set by Banco Central. However, VaR calculations of a portfolio of investments can get quite complicated involving the calculation of matrixes. One must bear in mind that the matrix dimensions increases geometricaly as the number of assets of the portfolio increases. This reality is a fertile soil for researchers to find simpler methodologies for VaR calculations. The proposed framework in this work shows a simpler methodology for VaR calculations of fixed income portfolios of government securities.
 
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Disse0075.pdf (1.93 Mbytes)
Date de Publication
2007-05-16
 
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