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Disertación de Maestría
DOI
10.11606/D.12.2004.tde-16042009-172526
Documento
Autor
Nombre completo
Rodrigo Rodrigues Celoto
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2004
Director
Tribunal
Siqueira, Jose de Oliveira (Presidente)
Azzoni, Carlos Roberto
Lazzarini, Sérgio Giovanetti
Título en portugués
Apreçamento racional de projetos com flexibilidade e incertezas exógenas: uma aplicação em opções reais
Palabras clave en portugués
Avaliação de projetos
Opções reais
Teoria de investimento
Resumen en portugués
Neste trabalho é apresentado o suporte teórico necessário para a aplicação do apreçamento de opções reais com incertezas exógenas, inclusive com incertezas nãocomercializadas ou em mercados incompletos. Em seguida, o processo de modelagem de opções reais é analisado, sugere-se uma estrutura de modelagem de projetos com flexibilidade a partir de suas incertezas básicas, e comparam-se as duas principais abordagens atuais de modelagem de opções reais.
Título en inglés
Rational pricing of projects with flexibility and exogenous uncertainty: one real options application
Palabras clave en inglés
Investment theory
Project valuation
Real options
Resumen en inglés
In this work is presented the theoretical support needed for the application of real options pricing with exogenous uncertainties, include non-traded uncertainties and incomplete market uncertainties. It is also analyzed the process of real options modeling, suggesting a framework of project modeling with flexibility from its basic uncertainties, and it is compared the two main approaches for valuing real options.
 
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DISSERTACAO.PDF (687.37 Kbytes)
Fecha de Publicación
2009-04-23
 
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