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Mémoire de Maîtrise
DOI
10.11606/D.12.2004.tde-16042009-172526
Document
Auteur
Nom complet
Rodrigo Rodrigues Celoto
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2004
Directeur
Jury
Siqueira, Jose de Oliveira (Président)
Azzoni, Carlos Roberto
Lazzarini, Sérgio Giovanetti
Titre en portugais
Apreçamento racional de projetos com flexibilidade e incertezas exógenas: uma aplicação em opções reais
Mots-clés en portugais
Avaliação de projetos
Opções reais
Teoria de investimento
Resumé en portugais
Neste trabalho é apresentado o suporte teórico necessário para a aplicação do apreçamento de opções reais com incertezas exógenas, inclusive com incertezas nãocomercializadas ou em mercados incompletos. Em seguida, o processo de modelagem de opções reais é analisado, sugere-se uma estrutura de modelagem de projetos com flexibilidade a partir de suas incertezas básicas, e comparam-se as duas principais abordagens atuais de modelagem de opções reais.
Titre en anglais
Rational pricing of projects with flexibility and exogenous uncertainty: one real options application
Mots-clés en anglais
Investment theory
Project valuation
Real options
Resumé en anglais
In this work is presented the theoretical support needed for the application of real options pricing with exogenous uncertainties, include non-traded uncertainties and incomplete market uncertainties. It is also analyzed the process of real options modeling, suggesting a framework of project modeling with flexibility from its basic uncertainties, and it is compared the two main approaches for valuing real options.
 
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DISSERTACAO.PDF (687.37 Kbytes)
Date de Publication
2009-04-23
 
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