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Tese de Doutorado
DOI
10.11606/T.18.2011.tde-03102011-091822
Documento
Autor
Nome completo
Gildson Queiroz de Jesus
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Carlos, 2011
Orientador
Banca examinadora
Terra, Marco Henrique (Presidente)
Ishihara, João Yoshiyuki
Petraglia, Mariane Rembold
Silva, Paulo Sergio Pereira da
Todorov, Marcos Garcia
Título em português
Filtragem robusta recursiva para sistemas lineares a tempo discreto com parâmetros sujeitos a saltos Markovianos
Palavras-chave em português
Algoritmos array
Estimativa robusta
Filtragem H 'INFINITO'
Filtros de informação
Filtros discretos no tempo
Saltos Markovianos
Sistemas lineares
Resumo em português
Este trabalho trata de filtragem robusta para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos discretos no tempo. Serão desenvolvidas estimativas preditoras e filtradas baseadas em algoritmos recursivos que são úteis para aplicações em tempo real. Serão desenvolvidas duas classes de filtros robustos, uma baseada em uma estratégia do tipo H 'INFINITO' e a outra baseada no método dos mínimos quadrados regularizados robustos. Além disso, serão desenvolvidos filtros na forma de informação e seus respectivos algoritmos array para estimar esse tipo de sistema. Neste trabalho assume-se que os parâmetros de saltos do sistema Markoviano não são acessíveis.
Título em inglês
Recursive robust filtering for discrete-time Markovian jump linear systems
Palavras-chave em inglês
Array algorithms
Discrete-time filters
H 'INFINTO' filtering
Information filter
Linear systems
Markovian systems
Robust estimation
Resumo em inglês
This work deals with the problem of robust state estimation for discrete-time uncertain linear systems subject to Markovian jumps. Predicted and filtered estimates are developed based on recursive algorithms which are useful in on-line applications. We develop two classes of filters, the first one is based on a H 'INFINITO' approach and the second one is based on a robust regularized leastsquare method. Moreover, we develop information filter and their respective array algorithms to estimate this kind of system. We assume that the jump parameters of the Markovian system are not acessible.
 
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Gildson.pdf (988.86 Kbytes)
Data de Publicação
2011-10-03
 
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