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Tesis Doctoral
DOI
10.11606/T.3.2017.tde-05042017-143441
Documento
Autor
Nombre completo
Renato Aparecido Aguiar
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2007
Director
Tribunal
Sales, Roberto Moura (Presidente)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Kimura, Herbert
Sousa, Lucy Aparecida de
Yoneyama, Takashi
Título en portugués
Um modelo fuzzy comportamental para análise de sobre-reação e sub-reação no mercado de ações.
Palabras clave en portugués
Ações
Lógica Fuzzy (Aplicações)
Mercado financeiro
Resumen en portugués
Neste trabalho é proposto um novo modelo para análise empírica de sobre-reação e sub-reação no mercado de ações. O modelo proposto é baseado em uma técnica de classificação de padrão fuzzy, que permite estabelecer uma relação com as heurísticas de representatividade e ancoramento, oriundas da teoria de finanças comportamentais. O modelo é usado para classificar ações com base nos índices financeiros de companhias abertas. Resultados numéricos ilustram o procedimento de análise para ações do setor de petróleo/petroquímica e do setor têxtil do mercado brasileiro, com indicadores financeiros relativos ao período de 1994 a 2005.
Título en inglés
Sem título
Palabras clave en inglés
Behavioral finance
Fuzzy sets
Overreaction
Stocks classification
Underreaction
Resumen en inglés
In this work a new model for empirical analysis of stock market overreaction and underreaction is proposed. Such model is based on a fuzzy pattern classification technique, which is strongly connected to the representativeness and anchoring heuristics from behavioral finance. The proposed model is used for stock classification by exploring financial ratios of public companies. Numerical results illustrate the analysis procedure in the cases of the petroleum/petrochemical and textile stocks from the Brazilian market, with financial ratios ranging from 1994 to 2005.
 
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Fecha de Publicación
2017-04-05
 
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