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Dissertação de Mestrado
DOI
Documento
Autor
Nome completo
Ronaldo Mendes Evaristo
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2010
Orientador
Banca examinadora
Baccalá, Luiz Antonio (Presidente)
Arjona Ramírez, Miguel
Sato, João Ricardo
Título em português
Métodos de reamostragem de séries temporais baseados em wavelets.
Palavras-chave em português
Análise de ondaletas
Análise de séries temporais
Análise espectral
Resumo em português
Neste texto são revisados métodos de reamostragem de séries temporais discretas baseados em wavelets, como alternativas as abordagens clássicas, feitas nos domínios do tempo e da frequência. Tais métodos, conhecidos na literatura como wavestrap e wavestrapping fazem uso, respectivamente, das transformadas wavelet discreta (DWT) e wavelet packet discreta (DWPT). Existem poucos resultados sobre a aplicação da DWPT, de forma que este texto pode ser considerado uma contribuição. Aqui mostra-se também, a superioridade do wavestrapping sobre o wavestrap quando aplicados na estimação da densidade espectral de potência de séries temporais sintéticas geradas a partir de modelos autoregressivos. Tais séries possuem uma particularidade interessante que são picos, geralmente acentuados, em sua reapresentação espectral, de tal forma que grande parte dos métodos clássicos de reamostragem apresentam resultados viesados quando aplicados a estes casos.
Título em inglês
Resampling methods for time series based on wavelets.
Palavras-chave em inglês
Spectral analysis
Time series analysis
Wavelets analysis
Resumo em inglês
This paper reviews resampling methods based on wavelets as an alternative to the classic approaches which are, made in the time and frequency domains. These methods, known in the literature as wavestrap and wavestrapping, make use, respectively, of the discrete wavelet transform (DWT) and of the discrete wavelet packet transform (DWPT). Since only few results are avaliable when the DWPT is applied, this text can be considered a contribution to the subject. Here we, also show the superiority of wavestrapping over wavestrap when they are applied to the estimation of power spectral densities of the synthetic time series generated from autoregressive models. These series have an interesting feature that are sharp peaks in their spectral representation, so that most of the traditional methods of resampling lead to biased results.
 
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Data de Publicação
2010-09-02
 
AVISO: O material descrito abaixo refere-se a trabalhos decorrentes desta tese ou dissertação. O conteúdo desses trabalhos é de inteira responsabilidade do autor da tese ou dissertação.
  • EVARISTO, R. M., e BACCALÁ, L. A. Reamostragem de Séries Temporais Baseada em Transformada Wavelet Discreta e Transformada Wavelet Discreta por Pacotes. In VIII Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional, 2008., Natal, RN, 2008. ERMAC - Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional, 2008., 2008.
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