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Disertación de Maestría
DOI
10.11606/D.45.2009.tde-07122009-131027
Documento
Autor
Nombre completo
Fabio Niski
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2009
Director
Tribunal
Faria, Edson de (Presidente)
Alfonso, Nestor Felipe Caticha
Dreifus, Henrique Von
Título en portugués
Integral estocástica e aplicações
Palabras clave en portugués
Cálculo Estocástico
Fórmula de Feynman Kac
Fórmula de Itô
Integral Estocástica
Movimento Browniano
Resumen en portugués
O aumento pelo interesse na teoria de integração estocástica é, basicamente, consequência da acirrada competição para entender, desenvolver e aplicar a matemática subjacente ao mercado mobiliário. Neste trabalho desenvolvemos, de maneira didática e visando aplicações, tal teoria. Para tanto, começamos apresentando um desenvolvimento cuidadoso da teoria dos martingais e dos principais resultados de medida e probabilidade relacionados. Depois apresentamos de maneira formal a teoria de integração estocástica com respeito aos semi-martingais contínuos. Finalizamos com um tratamento das principais aplicações dessa teoria como a fórmula de Itô, uma introdução às equações diferenciais estocásticas e a fórmula de Feynman-Kac. Apresentamos também, em um apêndice, a teoria de mudança de medida e o teorema de Girsanov. Tentamos durante o trabalho apresentar exemplos relacionados com finanças e ilustrar a importância do movimento Browniano.
Título en inglés
Stochastic Integral and Applications
Palabras clave en inglés
Brownian motion
Feynman-Kac's Formula
Finance
Itô's Formula
Stochastic Integral
Resumen en inglés
The increasing interest in the theory of Stochastic Integration is due mainly to the competitive pressure to understand, develop and apply the underlying mathematics of security markets. In this work, we attempt to develop part of the theory in a didactical approach and focused toward some particular applications. For this purpose, we begin by introducing a thorough development of Martingale theory and the main related results on Measure and Probability theory. We then present in a formal way the Stochastic Integration Theory with respect to continuous Semimartingales. Subsequentially, we show some of the theory's main applications, such as Itô's formula, an introduction to the theory of Stochastic Differential Equations and Feynman-Kac's formula. We also present in the appendix Girsanov's theorem and a construction of Brownian motion. During the development of this text we endeavored to enrich it by including examples relevant to finance and emphasizing the importance of the ubiquitous Brownian motion.
 
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calculo_estoc.pdf (1.36 Mbytes)
Fecha de Publicación
2010-09-21
 
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