Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa

Medeiros, Rogério de Assis

doi:10.11606/D.45.2012.tde-17052012-181529

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Dissertação de Mestrado

DOI

https://doi.org/10.11606/D.45.2012.tde-17052012-181529

Documento

Dissertação de Mestrado

Autor

Medeiros, Rogério de Assis (Catálogo USP)

Nome completo

Rogério de Assis Medeiros

E-mail

Unidade da USP

Instituto de Matemática e Estatística

Área do Conhecimento

Matemática Aplicada

Data de Defesa

2012-03-05

Imprenta

São Paulo, 2012

Orientador

Faria, Edson de (Catálogo USP)

Banca examinadora

Faria, Edson de (Presidente)
Alfonso, Nestor Felipe Caticha
Simonis, Adilson

Título em português

Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa

Palavras-chave em português

Análise Complexa
Fórmula de Itô
Integral Estocástica
Movimento Browniano
Teorema de Lévy

Resumo em português

Nesta dissertação desenvolvemos o Cálculo Estocástico para provar teoremas clássicos de Análise Complexa, em particular, o pequeno teorema de Picard.

Título em inglês

Applications of Stochastic Calculus to Complex Analysis

Palavras-chave em inglês

Brownian Motion
Complex Analysis
Ito's Formula
Lévy's Theorem
Stochastic Integral

Resumo em inglês

In this dissertation we develop the Stochastic Calculus for to prove classical theorems in Complex Analysis, in particular, the little Picard's theorem.

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Data de Publicação

2012-05-22

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