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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.45.2012.tde-17052012-181529
Documento
Autor
Nome completo
Rogério de Assis Medeiros
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2012
Orientador
Banca examinadora
Faria, Edson de (Presidente)
Alfonso, Nestor Felipe Caticha
Simonis, Adilson
Título em português
Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa
Palavras-chave em português
Análise Complexa
Fórmula de Itô
Integral Estocástica
Movimento Browniano
Teorema de Lévy
Resumo em português
Nesta dissertação desenvolvemos o Cálculo Estocástico para provar teoremas clássicos de Análise Complexa, em particular, o pequeno teorema de Picard.
Título em inglês
Applications of Stochastic Calculus to Complex Analysis
Palavras-chave em inglês
Brownian Motion
Complex Analysis
Ito's Formula
Lévy's Theorem
Stochastic Integral
Resumo em inglês
In this dissertation we develop the Stochastic Calculus for to prove classical theorems in Complex Analysis, in particular, the little Picard's theorem.
 
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dissertacaofinal.pdf (507.39 Kbytes)
Data de Publicação
2012-05-22
 
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