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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.1998.tde-20210729-020115
Document
Auteur
Nom complet
Cibele Dunder
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 1998
Directeur
Titre en portugais
Portfólios eficientes incluindo opções
Mots-clés en portugais
Teoria De Sistemas E Controle
Resumé en portugais
Apresentamos um estudo sobre seleção de portfólios eficientes baseados nos três primeiros momentos estatísticos: média, variância e assimetria. Nossa abordagem é uniperiódica e voltada a potfólios formados por ativos fundamentais com retorno (quase) log-normal e opções européias ('calls' e 'puts'). Nos primeiros capítulos fazemos uma revisão da teoria básica de portfólios, como o modelo de Markowitz, e definições de ativos e derivativos. Também deduzimos novas expressões de covariância, necessárias pela incorporação das opções, e desenvolvemos algoritmos e implementações para resolver os problemas de quadratura surgidos. Estes procedimentos foram incorporados no software de análise financeira Critical-Point. Também aprofundamos o modelo padrão de análise de portfólios introduzindo assimetria, dando expressões de co-assimetrias e desenvolvendo algoritmos numéricos eficientes e implementações para resolver os problemas de cubatura que aparecem. No capítulo final analisamos alguns exemplos de portfólios formados por ativos e derivativos do mercado financeiro brasileiro
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
not available
 
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DunderCibele.pdf (21.36 Mbytes)
Date de Publication
2021-07-29
 
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