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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.1998.tde-20210729-020115
Documento
Autor
Nome completo
Cibele Dunder
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 1998
Orientador
Título em português
Portfólios eficientes incluindo opções
Palavras-chave em português
Teoria De Sistemas E Controle
Resumo em português
Apresentamos um estudo sobre seleção de portfólios eficientes baseados nos três primeiros momentos estatísticos: média, variância e assimetria. Nossa abordagem é uniperiódica e voltada a potfólios formados por ativos fundamentais com retorno (quase) log-normal e opções européias ('calls' e 'puts'). Nos primeiros capítulos fazemos uma revisão da teoria básica de portfólios, como o modelo de Markowitz, e definições de ativos e derivativos. Também deduzimos novas expressões de covariância, necessárias pela incorporação das opções, e desenvolvemos algoritmos e implementações para resolver os problemas de quadratura surgidos. Estes procedimentos foram incorporados no software de análise financeira Critical-Point. Também aprofundamos o modelo padrão de análise de portfólios introduzindo assimetria, dando expressões de co-assimetrias e desenvolvendo algoritmos numéricos eficientes e implementações para resolver os problemas de cubatura que aparecem. No capítulo final analisamos alguns exemplos de portfólios formados por ativos e derivativos do mercado financeiro brasileiro
Título em inglês
not available
Resumo em inglês
not available
 
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DunderCibele.pdf (21.36 Mbytes)
Data de Publicação
2021-07-29
 
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