O objetivo desta dissertação é apresentar em um único trabalho uma introdução à teoria de mercados financeiros e algumas aplicações. Os conceitos matemáticos necessários para este desenvolvimento são introduzidos simultâneamente coma teoria, tornando o trabalho auto suficiente. Como aplicação dessa teoria, desenvolvemos alguns modelos de apreçamento de opções que podem servir como guia para o desenvolvimento de novos modelos. No desenvolvimento dessas aplicações, também abordamos questões relacionadas à complexidade computacional

The purpose of this dissertation is to present in a single work an introduction to the theory of financial markets and some of its applications. Trough out this dissertation, the necessary mathematics is developed simultaneously with the theory thereby making the work self contained. As an application, some option pricing models are developed and the computational complexity of some of these models is discussed