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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2003.tde-20210729-133530
Document
Auteur
Nom complet
Mariela Fernández
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2003
Directeur
Titre en portugais
Reconstrução da estrutura de volatilidade de uma carteira de ativos de renda variável
Mots-clés en portugais
Matemática Financeira
Resumé en portugais
O objetivo principal da presente dissertação é reconstruir a volatilidade de uma carteira de ativos cujas estruturas de volatilidade são conhecidas. Especificamente, tal questão consiste em sintetizar as volatilidades de um número finito de ativos num único índice financeiro que os integre, possibilitando o cálculo de opções sobre tal índice. A dissertação se divide em duas partes, uma teórica e uma outra experimental. Na fase teórica foram estudados temas de cálculo estocástico (processos de Itô), otimização e análise assintótica (método de Laplace). Na fase experimental, foi aplicado o modelo obtido para o cálculo da volatilidade implícita de uma carteira de ações do mercado brasileiro
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
not available
 
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FernandezMariela.pdf (4.62 Mbytes)
Date de Publication
2021-07-29
 
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