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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2003.tde-20210729-133530
Documento
Autor
Nome completo
Mariela Fernández
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2003
Orientador
Título em português
Reconstrução da estrutura de volatilidade de uma carteira de ativos de renda variável
Palavras-chave em português
Matemática Financeira
Resumo em português
O objetivo principal da presente dissertação é reconstruir a volatilidade de uma carteira de ativos cujas estruturas de volatilidade são conhecidas. Especificamente, tal questão consiste em sintetizar as volatilidades de um número finito de ativos num único índice financeiro que os integre, possibilitando o cálculo de opções sobre tal índice. A dissertação se divide em duas partes, uma teórica e uma outra experimental. Na fase teórica foram estudados temas de cálculo estocástico (processos de Itô), otimização e análise assintótica (método de Laplace). Na fase experimental, foi aplicado o modelo obtido para o cálculo da volatilidade implícita de uma carteira de ações do mercado brasileiro
Título em inglês
not available
Resumo em inglês
not available
 
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FernandezMariela.pdf (4.62 Mbytes)
Data de Publicação
2021-07-29
 
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