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Master's Dissertation
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2007.tde-20210729-150907
Document
Author
Full name
Jose Antonio Solano Atehortúa
E-mail
Institute/School/College
Knowledge Area
Date of Defense
Published
São Paulo, 2007
Supervisor
Title in Portuguese
Métodos de diferenças finitas para opções americanas
Keywords in Portuguese
Análise Numérica
Diferenças Finitas
Abstract in Portuguese
Este trabalho apresenta um estudo de métodos de diferenças finitas para se avaliar uma opção americana sob um ativo-objeto que paga dividendos. A discretização do problema de fronteira livre associado, quando formulado como uma desigualdade variacional, conduz a um problema de complementaridade linear em cada passo de tempo. Os esquemas de diferenças finitas estudados permitem resolver os problemas de complementaridade linear de forma eficiente com o algoritmo de Elliot-Ockendon. Este fato é consequência da estrutura da matriz da parte implícita da discretização, que é uma M-matriz tridiagonal, da consistência da discretização e da condição inicial. Resultados numéricos são apresentados para se validar a teoria. A relevância de esquemas dissipativos é brevemente abordada com uma simulação para o parâmetro DELTA.
Title in English
not available
Abstract in English
not available
 
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Publishing Date
2021-07-29
 
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