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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2007.tde-20210729-151112
Document
Auteur
Nom complet
Francisco Martins Moreira
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2006
Directeur
Titre en portugais
Teste de credibilidade para a determinação da região em que as caudas de distribuições são aproximadas por funções pareto, com aplicações em análise de risco.
Mots-clés en portugais
Estatística Aplicada
Resumé en portugais
A aproximação da cauda de uma distribuição a partir de sua amostra é um problema que tem suas raízes no fato de que a amostra, por si só, geralmente não fornece uma boa aproximação para a cauda, e são dois os motivos para isso: os poucos pontos que a amostra possui na cauda e a grande distância entre esses pontos. Um dos métodos mais utilizados na melhora desta aproximação chama-se Peaks Over Threshold (POT), que baseia-se na Teoria dos Valores Extremos e usa funções de Pareto para tal aproximação. Na execução do POT há uma parte delicada, que consiste em determinar a região onde a cauda pode ser de fato aproximada por uma função de Pareto. O presente trabalho se ocupa com a apresentação e a experimentação de um novo método para a detrminação desta região, método esse que, implementado computacionalmente, faz uso da teoria das Misturas de Distribuições, do método de Monte Carlo, do Full Bayesian Significance Test e do Teorema de Pickands. Seu desempenho foi testado para dois conjuntos de dados, um artificial, outro referente a um histórico de perdas do índice NASDAQ
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
not available
 
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Date de Publication
2021-07-29
 
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