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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2007.tde-20210729-151112
Documento
Autor
Nome completo
Francisco Martins Moreira
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2006
Orientador
Título em português
Teste de credibilidade para a determinação da região em que as caudas de distribuições são aproximadas por funções pareto, com aplicações em análise de risco.
Palavras-chave em português
Estatística Aplicada
Resumo em português
A aproximação da cauda de uma distribuição a partir de sua amostra é um problema que tem suas raízes no fato de que a amostra, por si só, geralmente não fornece uma boa aproximação para a cauda, e são dois os motivos para isso: os poucos pontos que a amostra possui na cauda e a grande distância entre esses pontos. Um dos métodos mais utilizados na melhora desta aproximação chama-se Peaks Over Threshold (POT), que baseia-se na Teoria dos Valores Extremos e usa funções de Pareto para tal aproximação. Na execução do POT há uma parte delicada, que consiste em determinar a região onde a cauda pode ser de fato aproximada por uma função de Pareto. O presente trabalho se ocupa com a apresentação e a experimentação de um novo método para a detrminação desta região, método esse que, implementado computacionalmente, faz uso da teoria das Misturas de Distribuições, do método de Monte Carlo, do Full Bayesian Significance Test e do Teorema de Pickands. Seu desempenho foi testado para dois conjuntos de dados, um artificial, outro referente a um histórico de perdas do índice NASDAQ
Título em inglês
not available
Resumo em inglês
not available
 
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Data de Publicação
2021-07-29
 
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