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Thèse de Doctorat
DOI
https://doi.org/10.11606/T.45.2001.tde-20220712-115637
Document
Auteur
Nom complet
Luciano da Costa Silva
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2001
Directeur
Titre en portugais
Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica
Mots-clés en portugais
Análise De Risco
Atuária
Processos Estocásticos
Resumé en portugais
Neste trabalho, após revisarmos a teoria da decomposição estocástica para problemas de programação estocástica em multiestágios e alguns exemplos de aplicação na literatura, sugerimos um método de construção de árvores de cenários, apresentamos um código Scilab para o algoritmo de decomposição estocástica e um estudo de aplicação à alocação de ativos e opções de venda em grande fundo de pensões brasileiro
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
In this work, after we revise the theory of stochastic decomposition for multi-stage stochastic programming problems and some examples of applications from the literature, we suggest a method for construction of scenario trees, present s Scilab code for the stochastic decomposition algorithm and a case study of the allocation problem of assets and put options in a large Brazilian fund
 
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Date de Publication
2022-07-13
 
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