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Tese de Doutorado
DOI
https://doi.org/10.11606/T.45.2001.tde-20220712-115637
Documento
Autor
Nome completo
Luciano da Costa Silva
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2001
Orientador
Título em português
Alocação ótima de ativos e derivativos em fundos de pensão via programação estocástica
Palavras-chave em português
Análise De Risco
Atuária
Processos Estocásticos
Resumo em português
Neste trabalho, após revisarmos a teoria da decomposição estocástica para problemas de programação estocástica em multiestágios e alguns exemplos de aplicação na literatura, sugerimos um método de construção de árvores de cenários, apresentamos um código Scilab para o algoritmo de decomposição estocástica e um estudo de aplicação à alocação de ativos e opções de venda em grande fundo de pensões brasileiro
Título em inglês
not available
Resumo em inglês
In this work, after we revise the theory of stochastic decomposition for multi-stage stochastic programming problems and some examples of applications from the literature, we suggest a method for construction of scenario trees, present s Scilab code for the stochastic decomposition algorithm and a case study of the allocation problem of assets and put options in a large Brazilian fund
 
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Data de Publicação
2022-07-13
 
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