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Tese de Doutorado
DOI
10.11606/T.45.2011.tde-01052013-111713
Documento
Autor
Nome completo
Alan de Genaro Dario
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2011
Orientador
Banca examinadora
Simonis, Adilson (Presidente)
Avellaneda, Marco Marcelo
Fernandes, Cristiano Augusto Coelho
Stern, Julio Michael
Zubelli, Jorge Passamani
Título em português
Processos de Cox com intensidade difusiva afim
Palavras-chave em português
Difusão afim
Filtro de Kalman
Livro de Ofertas.
Processo de Cox
Resumo em português
Esta Tese explora o Processo de Cox quando sua intensidade pertence a uma família de difusões afim. A forma da funçâo densidade de Probabilidade do Processo de Cox é obtida quando a intensidade é descrita por uma difusão fim d-dimensional arbitrária. Analisa-se também o acoplamento e convergência para o Processo de Cox com intensidade afim. Para ilustrar assume-se que a intensidade do Processo é governada por uma difusão de Feller e resultados mais detalhados são obtidos. Adicionalmente, os parâmetros da intensidade do Processo são estimados por meio do Filtro de Kalman conjugado com o estimador de Quase-Máxima Verossimilhança.
Título em inglês
Cox Processes with Affine Intensity
Palavras-chave em inglês
affine diffusion
Cox Process
Kalman Filter
Order Book.
Resumo em inglês
This Thesis deals with the Cox Process when its intensity belongs to a family of affine diffusions. The form of the probability density function of the Cox process is obtained when the density is described by an arbitrary d-dimensional affine diffusion. Coupling and convergence results are also addressed for a general Cox process with affine intensity. We adopted the Feller diffusion for driving the underlying intensity of the Cox Process to illustrate our results. Additionally the parameters of the underlying intensity processes are estimated by means of the Kalman Filter in conjunction with Quasi-Maximum Likelihood estimation.
 
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Tese_IME_ADG.pdf (921.50 Kbytes)
Data de Publicação
2013-05-13
 
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