Dissertação de Mestrado
Documento
Dissertação de Mestrado
Autor
Nome completo
Jaime Enrique Lincovil Curivil
E-mail
Unidade da USP
Instituto de Matemática e Estatística
Área do Conhecimento
Data de Defesa
2015-02-27
Imprenta
São Paulo, 2015
Orientador
Chiann, Chang
(
)
Banca examinadora
Chiann, Chang (Presidente)
Alencar, Airlane Pereira
Marques, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari
Título em português
Testes para avaliação das previsões do valor em risco
Palavras-chave em português
Cobertura condicional, Poder empírico, Teste de avaliação, Valor em risco
Resumo em português
Neste trabalho, apresentamos alguns métodos para avaliação das previsões do Valor em Risco (VaR). Estes métodos testam um tipo de eficiência, denominada cobertura condicional correta. O poder empírico e a probabilidade do erro de tipo I são comparados através de simulações de Monte Carlo. Além disso, avaliamos um novo método de previsão do VaR, o qual é aplicado nos retornos diários do Ibovespa. Os resultados obtidos mostram que a nova classe de testes, baseados em uma regressão Weibull discreta, em muitos casos, tem poder empírico maior comparando com outros métodos apresentados neste trabalho.
Título em inglês
Backtesting for value at risk models
Palavras-chave em inglês
Backtesting, Condition coverage, Empirical power, Value at risk
Resumo em inglês
In this paper, we present some procedures for assessing forecasts for the Value at Risk (VaR). These procedures test a type of efficiency, referred as correct conditional coverage. The empirical power and type I error probability are compared through a Monte Carlo simulation. The results show that a new class of tests based on a discrete Weibull regression in most cases has greater power empirical to other methods available in this paper.
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Data de Publicação
2019-08-27
Trabalhos decorrentes
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