Dissertação de Mestrado
Documento
Dissertação de Mestrado
Autor
Nome completo
Francyelle de Lima e Silva
E-mail
Unidade da USP
Instituto de Matemática e Estatística
Área do Conhecimento
Data de Defesa
2010-08-06
Imprenta
São Paulo, 2010
Orientador
Banca examinadora
Toloi, Clelia Maria de Castro (Presidente)
Alencar, Airlane Pereira
Bortoluzzo, Adriana Bruscato
Título em português
Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE
Palavras-chave em português
Expected Shortfall, Expectil, Modelos CARE., Modelos CAViaR, Quantil, Teoria dos Valores Extremos, Valor em Risco
Resumo em português
Neste trabalho são definidos, discutidos e estimados o Valor em Risco e o Expected Shortfall. Estas são medidas de Risco Financeiro de Mercado muito utilizadas por empresas e investidores para o gerenciamento do risco, aos quais podem estar expostos. O objetivo foi apresentar e utilizar vários métodos e modelos para a estimação dessas medidas e estabelecer qual o modelo mais adequado dentro de determinados cenários.
Título em inglês
Risk measures estimation using CAViaR and CARE models.
Palavras-chave em inglês
CARE Models., CAViaR Models, Expected Shortfall, Expectile, Extreme Value Theory, Quantile, Value at Risk
Resumo em inglês
In this work Value at Risk and Expected Shortfall are defined, discussed and estimated . These are measures heavily used in Financial Market Risk, in particular by companies and investors to manage risk, which they may be exposed. The aim is to present and use several methods and models for estimating those measures and to establish which model is most appropriate in certain scenarios.
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Data de Publicação
2013-03-26
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