ec.mestrado.problem
Class ReplicatePortfolio
java.lang.Object
ec.Problem
ec.gp.GPProblem
ec.gp.database.DatabaseProblem
ec.mestrado.problem.ReplicatePortfolio
- All Implemented Interfaces:
- Prototype, Setup, SimpleProblemForm, Serializable, Cloneable
public class ReplicatePortfolio
- extends DatabaseProblem
Esta classe representa o problema de replicação de uma carteira.
Dado uma série com os valores diários de uma carteira, um conjunto de nós terminais que representam os ativos, e um conjunto de
nós terminais que representam as funções que serão aplicadas aos ativos, o problema procura encontrar qual é a combinação desses
ativos que mais se aproxima do comportamento diário do valor da carteira
- Author:
- Rafael Inhasz
- See Also:
- Serialized Form
P_MEAN_SIGMA_SHOCK
public static final String P_MEAN_SIGMA_SHOCK
- See Also:
- Constant Field Values
P_REGULARIZATION
public static final String P_REGULARIZATION
- See Also:
- Constant Field Values
numDerivatives
public int numDerivatives
ReplicatePortfolio
public ReplicatePortfolio()
getMetaControleMethod
public String getMetaControleMethod()
setup
public void setup(EvolutionState state,
Parameter base)
- Método para a configuração do objeto
- Specified by:
setup
in interface Prototype
- Specified by:
setup
in interface Setup
- Overrides:
setup
in class DatabaseProblem
- Parameters:
state
- Objeto EvolutionState que guarda as informações sobre a evolução do processobase
- Base de parametrização auxiliar. Se esse parâmetro for enviado com valor "database" por exemplo, qualquer parâmetro desta classe
poderá ser obtida no arquivo de parâmetros através da keyword "database.". Por exemplo, para obter o tamanho da base de treinamento,
a keyword seria "database.training".
getTargetVariable
public double getTargetVariable()
- Método para o retorno da variável-objeto do processo. O tipo de problema que esta classe objetiva resolver consiste em
reproduzir o valor da variável-objeto através das variáveis explicativas da base de treinamento
- Specified by:
getTargetVariable
in class DatabaseProblem
- Returns:
- Retorna o valor do fator de regularização
getMDLIndividualFunction
public double getMDLIndividualFunction(DatabaseProblemData yAjustado)
- Método para o cálculo da função MDL (minimum-description length).
- Specified by:
getMDLIndividualFunction
in class DatabaseProblem
- Parameters:
yAjustado
- valor da variável target
- Returns:
- Retorna o valor da função MDL. Como este método é abstrato, o cálculo da função será implementado nas subclasses.
Essa função combinará uma função de precisão (como o erro quadrático médio, por exemplo) com um fator de penalização, que será dado pela
função getRegularizationFactor
- See Also:
getRegularizationFactor
getRegularizationFactor
public double getRegularizationFactor(GPNode node)
- Método para o cálculo do fator de penalização, que também deverá ser implementado na subclasse
- Specified by:
getRegularizationFactor
in class DatabaseProblem
- Parameters:
node
- este parâmetro deverá conter o nó raiz do indivíduo em avaliação
- Returns:
- Retorna o valor do fator de regularização
evaluate
public void evaluate(EvolutionState state,
Individual ind,
int subpopulation,
int threadnum)
- Método a avaliação do indivíduo. Não contém implementação neste método, devendo ser codificado nas subclasses
- Specified by:
evaluate
in interface SimpleProblemForm
- Overrides:
evaluate
in class DatabaseProblem
- Parameters:
state
- objeto Evolution state que resume o estado do processoind
- Indivíduo a avaliarsubpopulation
- subpopulação a qual pertence o indivíduo a ser avaliadothreadnum
- número da thread de processamento. Em caso de monoprocessamento, será enviado o valor zero e o parâmetro não terá utilidade