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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.1993.tde-20210729-002114
Document
Auteur
Nom complet
Chang Chiann
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 1993
Directeur
Titre en portugais
Análise de variância em séries temporais
Mots-clés en portugais
Planejamento E Análise De Experimentos
Resumé en portugais
Neste trabalho utilizamos a técnica da análise de variância para estudar as variações apresentadas nos dados cujas medidas respostas sao series temporais. O nosso objetivo consiste na aplicação das técnicas convencionais a transformações apropriadas dos dados. Basicamente, serão utilizados dois tipos de transformação: ade Fourier e a de Walsh-Fourier, dependendo dos dados que queremos analisar. Alguns modelos usados na análise de variância dos componentes das transformadas de Fourier sao apresentados, quando as medidas respostas sao series temporais estacionarias. Os modelos introduzidos incluem: o modelo com um sinal comum, com um fator, o modelo de planejamento, de regressão múltipla e de regressão multivariada. Serão considerados efeitos físicos e aleatórios. A análise de variância usando Walsh-Fourier e introduzida quando os dados sao discretos ou categóricos, com um número limitado de níveis (por exemplo, na forma de ondas quadradas). Também fazemos as comparações entre as análises de Fourier e de Walsh-Fourier, abordamos alguns resultados preliminares, utilizando o método scaling para series temporais categóricas. Finalmente com o objetivo de ilustrar os resultados teóricos apresentados neste trabalho, fazemos a análise de dois conjuntos de dados reais (eletroscilograma de quarenta ratos normais e estado de sono de dezesseis indivíduos)
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
not available
 
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ChiannChang.pdf (12.57 Mbytes)
Date de Publication
2021-07-29
 
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