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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.1993.tde-20210729-002114
Documento
Autor
Nome completo
Chang Chiann
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 1993
Orientador
Título em português
Análise de variância em séries temporais
Palavras-chave em português
Planejamento E Análise De Experimentos
Resumo em português
Neste trabalho utilizamos a técnica da análise de variância para estudar as variações apresentadas nos dados cujas medidas respostas sao series temporais. O nosso objetivo consiste na aplicação das técnicas convencionais a transformações apropriadas dos dados. Basicamente, serão utilizados dois tipos de transformação: ade Fourier e a de Walsh-Fourier, dependendo dos dados que queremos analisar. Alguns modelos usados na análise de variância dos componentes das transformadas de Fourier sao apresentados, quando as medidas respostas sao series temporais estacionarias. Os modelos introduzidos incluem: o modelo com um sinal comum, com um fator, o modelo de planejamento, de regressão múltipla e de regressão multivariada. Serão considerados efeitos físicos e aleatórios. A análise de variância usando Walsh-Fourier e introduzida quando os dados sao discretos ou categóricos, com um número limitado de níveis (por exemplo, na forma de ondas quadradas). Também fazemos as comparações entre as análises de Fourier e de Walsh-Fourier, abordamos alguns resultados preliminares, utilizando o método scaling para series temporais categóricas. Finalmente com o objetivo de ilustrar os resultados teóricos apresentados neste trabalho, fazemos a análise de dois conjuntos de dados reais (eletroscilograma de quarenta ratos normais e estado de sono de dezesseis indivíduos)
Título em inglês
not available
Resumo em inglês
not available
 
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ChiannChang.pdf (12.57 Mbytes)
Data de Publicação
2021-07-29
 
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