Neste trabalho sao desenvolvidos diferentes resultados em torno da distribuicao t multivariada. Em primeiro lugar, propoe-se varias maneiras de caracterizar esta distribuicao dentro da classe geral de distribuicoes elipticas. Mostra-se tambem que esta lei pode ser caracterizada de forma especial no contexto daquelas leis que sao mistura de escala da lei normal. Em segundo lugar, aplica-se a distribuicao t ao estudo estatistico de modelos de regressao linear com e sem erros nas variaveis explicativas ou independentes. Duas especificacoes destes modelos sao aqui consideradas, digamos, os modelos de regressao-t dependente e independente. Mostra-se, em particular que os estimadores de maxima verossimilhanca e os testes de hipoteses da razao de verossimilhanca e escore do primeiro modelo sao similares aos do modelo normal. No segundo modelo, no entanto, estes estimadores sao robustos e os testes de hipoteses devem basear-se na teoria assintotica. Alguns testes assintoticos modificados por fatores tipo bartlet sao propostos neste caso. Finalmente, no contexto da regressao com erros nas variaveis, varios resultados sao desenvolvidos para um modelo eliptico geral

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