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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.1994.tde-20210729-010030
Documento
Autor
Nome completo
Marcello Rabbat
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 1994
Orientador
Título em português
Precos de ativos financeiros e comportamento de agentes
Palavras-chave em português
Estatística Aplicada
Resumo em português
A proposta deste trabalho e apresentar uma fundamentacao matematica para duas teorias de ampla utilizacao nos mercados financeiros: a de precificacao de opcoes sobre acoes e o modelo de precificacao de ativos financeiros (capm) alem disso, discutir brevemente conceitos proprios do capm, como 'ALFA' e 'BETA' para opcoes. Para tal, as duas principais referencias sao o arito de cox et al. (1979) e a primeira parte do trabalho de duffie (1988)
Título em inglês
not available
Resumo em inglês
not available
 
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RabbatMarcello.pdf (27.37 Mbytes)
Data de Publicação
2021-07-29
 
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