Neste trabalho e considerado o problema de calibracao linear em modelos com erros nas variaveis (fuller, 1987), tanto funcional quanto estrutural. A maior parte e dedicada ao caso aditivo sob a suposicao de normalidade de erros. Alguns resultados preliminares sao obtidos para o caso multiplicativo (hwang,1986) sem a suposicao de normalidade admitindo apenas, que as distribuicoes dos erros pertencem a uma familia de distribuicoes com o quarto momento finito. Para cada modelo em estudo, varios estimadores (previsores, no caso estrutural) da quantidade de interesse sao propostos, sendo o objetivo principal a obtencao de aproximacoes de primeira ordem para o vicio e o erro quadratico medio destes estimadores. Estudos de simulacao e alguns conjuntos de dados apresentados na literatura ilustram comparacoes entre os estimadores (previsores) propostos

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