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Disertación de Maestría
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.1996.tde-20210729-011324
Documento
Autor
Nombre completo
Flavio Augusto Ziegelmann
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 1996
Director
Título en portugués
Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal
Palabras clave en portugués
Estatística Aplicada
Processos Estocásticos (Aplicações)
Resumen en portugués
Estimar e prever a volatilidade de um ativo e uma tafera muito importante em mercados financeiros. Nosso objetivo neste trabalho e cobrir os modelos de variancia condicional estocastica mais utilizados e propor o conceito de deformacao temporal neste contexto. A ideia e que o mercado modifica-se com a chegada de novas informacoes, e nao com o decorrer do tempo de calendario. Nos tambem estimamos a volatilidade dos retornos do ibovespa, aplicando modelos de volatilidade estocastica sem e com deformacao temporal
Título en inglés
not available
Resumen en inglés
not available
 
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Fecha de Publicación
2021-07-29
 
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