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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.1996.tde-20210729-011324
Document
Auteur
Nom complet
Flavio Augusto Ziegelmann
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 1996
Directeur
Titre en portugais
Modelos de variabilidade estocastica e deformacao temporal
Mots-clés en portugais
Estatística Aplicada
Processos Estocásticos (Aplicações)
Resumé en portugais
Estimar e prever a volatilidade de um ativo e uma tafera muito importante em mercados financeiros. Nosso objetivo neste trabalho e cobrir os modelos de variancia condicional estocastica mais utilizados e propor o conceito de deformacao temporal neste contexto. A ideia e que o mercado modifica-se com a chegada de novas informacoes, e nao com o decorrer do tempo de calendario. Nos tambem estimamos a volatilidade dos retornos do ibovespa, aplicando modelos de volatilidade estocastica sem e com deformacao temporal
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
not available
 
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Date de Publication
2021-07-29
 
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