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Thèse de Doctorat
DOI
https://doi.org/10.11606/T.45.1997.tde-20210729-013219
Document
Auteur
Nom complet
Thelma Safadi
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 1997
Directeur
Titre en portugais
Análise bayesiana de alguns modelos de series temporais
Mots-clés en portugais
Análise De Séries Temporais
Resumé en portugais
O objetivo deste trabalho e a análise bayesiana dos modelos autoregressivos e de médias móveis com limiares (tarma), médias móveis assimétricas (asma) e autoregressivo com coeficientes aleatórios (rca). Apesar de definido por tong (1983), ainda não havia na literatura uma análise para o modelo tarma. A análise para este modelo e feita através de dois procedimentos distintos. Para o primeiro, consideramos conhecidos os valores de limiares e retardo, e para o segundo fazemos uma extensão para o caso geral onde metodos de simulação como o amostrador de gibbs e o algoritmo de metropolis-hastings são utilizados para a inferência. Para a analise do modelo asma, a inovação e considerada uma variável limiar. Neste caso a inferência e feita diretamente das distribuições marginais a posteriori. Os coeficientes do modelo rca são supostos normalmente distribuídos e a analise e feita através do amostrador gibbs. Para as analises envolvendo o algoritmo de metropolis-hastings e o amostrador gibbs, utilizamos metodos para verificação da convergência
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
not available
 
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SafadiThelma.pdf (29.48 Mbytes)
Date de Publication
2021-07-29
 
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