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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.1997.tde-20210729-013534
Document
Auteur
Nom complet
Daniela Mara Sauerbronn da Cunha
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 1997
Directeur
Titre en portugais
Causalidade entre séries temporais
Mots-clés en portugais
Análise De Séries Temporais
Resumé en portugais
Em inúmeras aplicações o estabelecimento de relações de causalidade entre variáveis é fundamental. Todavia, há dificuldades em se definir causalidade em geral. A existência de correlação entre duas variáveis X e Y, não implica na relação de causa e efeito entre elas, pois ambas podem estar associadas a uma terceira variável Z. O conceito de causalidade para séries temporais, de acordo com Granger, baseia-se no conceito de previsibilidade: 'X IND.T', causa 'Y IND.T', se o presente de 'Y IND.T', pode ser melhor previsto usando valores passados de 'X IND.T', do que usando apenas a informação de 'Y IND.T'. Existem vários procedimentos para detecção de causalidade entre série temporais. Neste trabalho, apresentamos os procedimentos de Pierce and Haugh, Hsiao e Boudjellaba e a aplicação destes a dados de Consumo, Renda e Taxa de Juros Real. De acordo com o procedimento de Pierce and Haugh concluímos que Consumo causa Renda e que há causalidade instantânea. Para os pares (Consumo, Juros) e (Renda, Juros) não foram encontradas relações de causalidade no período considerado. O procedimento de Hsiao detectou que Consumo causa Renda, mas não há causalidade instantânea presente. Detectou-se também que Juros causa Renda e neste caso também não há causalidade instantânea presente. De acordo com o procedimento de Boudjellaba, há relação de feedback entre Renda e Juros e Renda causa Consumo. Além disso, este procedimento permite a exploração de relações entre vetores das séries consideradas, onde concluímos que o vetor composto pelas séries (Renda, Juros) causa Consumo e que há relação de feedback entre Juros e (Consumo, Renda)
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
not available
 
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Date de Publication
2021-07-29
 
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