Nesta fase sugerimos um método inspirado na teoria da quase-verossimilhança para a análise de modelos de dispersão longitudinais. Tal método não pressupõe o conhecimento da distribuição multivariada associada aos vetores resposta, necessitando apenas de suposições sobre o comportamento dos parâmetros de interess e sobre a estrutura de correlação envolvendo funções convenientes dos dados. Foram desenvolvidas equações de estimação tanto para modelos envolvendo o parâmetro de posição como para modelos envolvendo o parâmetro de posição como para modelos que envolvem tanto o par ametro de posição como o de dispersão. Provamos, sob condições gerais, que os estimadores obtidos por esse método são consistentes e assintoticamente normais. Outras propriedades desses estimadores foram avaliadas através de estudos de simulação. Apresentamos também, uma aplicação à um conjunto de dados circulares

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