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Disertación de Maestría
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.1998.tde-20210729-020152
Documento
Autor
Nombre completo
Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 1997
Director
Título en portugués
Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros
Palabras clave en portugués
Estatística
Resumen en portugués
Este estudo descreve a metodologia de modelos estruturais em séries temporais e sua utilização na previsão de séries econômicas brasileiras. É apresentado o modelo estrutural clássico que decompõe uma série em componentes não observados, a saber, tendência, sazonalidade, ciclo e irregular. A estimação dos hiperparâmetros, variabilidades dos componentes não observados é feita com o auxílio do procedimento filtro de Kalman difuso. Como um dos objetivos é previsão, é feita análise de diagnóstico para verificar a qualidade dos modelos. São aplicados dois modelos para séries brasileiras, um, univariado, para a base monetária, e outro, bivariado, para o depósito a vista e para o papel moeda em poder do público, todas variáveis são medidas em médias mensais. O objetivo principal da modelagem é exclusivamente antecipar a trajetória futura das variáveis
Título en inglés
not available
Resumen en inglés
Structural time series models are used to predict some brazilian economic's variable. The classical approach to structural models decomposes a serie into componentes: trend, seasonal, cycle and irregular. The estimation of the hyperparameters is done by the difuse Kalman filter procedure after writting the model into the state space form. Some diagnostic analysis is done in order to check the quality of the models. Two models are used, one, univariate, to estimate the monetary basis, and another, bivariate, for currency outside banks and demand deposits, all variables are are mesured in monthly average. The objective of this study is to forecast the future path of the economic variables
 
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Fecha de Publicación
2021-07-29
 
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