Na análise de séries temporais, muitas vezes, é de interesse verificar se duas séries, ou trechos de uma mesma série, estão sendo gerados pelo mesmo processo estocástico. No caso de processos estacionários de segunda ordem, as hipóteses deinteresse são verificar se elas apresentam igual estrutura de autocovariância (autocorrelação) ou igualdade das funções de densidades espectrais. Nesta dissertação apresentamos vários testes, alguns para séries multivariadas, com esse objetivo.Simulações são realizadas para comparar os diferentes procedimentos no caso de comparação de duas séries univariadas. Finalmente, aplicamos todas as técnicas para a análise de um conjunto de dados reais

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