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Disertación de Maestría
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.1999.tde-20210729-022348
Documento
Autor
Nombre completo
Gladys Elena Salcedo Echeverry
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 1999
Director
Título en portugués
Métodos de comparação de séries temporais
Palabras clave en portugués
Análise De Séries Temporais
Resumen en portugués
Na análise de séries temporais, muitas vezes, é de interesse verificar se duas séries, ou trechos de uma mesma série, estão sendo gerados pelo mesmo processo estocástico. No caso de processos estacionários de segunda ordem, as hipóteses deinteresse são verificar se elas apresentam igual estrutura de autocovariância (autocorrelação) ou igualdade das funções de densidades espectrais. Nesta dissertação apresentamos vários testes, alguns para séries multivariadas, com esse objetivo.Simulações são realizadas para comparar os diferentes procedimentos no caso de comparação de duas séries univariadas. Finalmente, aplicamos todas as técnicas para a análise de um conjunto de dados reais
Título en inglés
not available
Resumen en inglés
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Fecha de Publicación
2021-07-29
 
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