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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.1999.tde-20210729-022348
Document
Auteur
Nom complet
Gladys Elena Salcedo Echeverry
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 1999
Directeur
Titre en portugais
Métodos de comparação de séries temporais
Mots-clés en portugais
Análise De Séries Temporais
Resumé en portugais
Na análise de séries temporais, muitas vezes, é de interesse verificar se duas séries, ou trechos de uma mesma série, estão sendo gerados pelo mesmo processo estocástico. No caso de processos estacionários de segunda ordem, as hipóteses deinteresse são verificar se elas apresentam igual estrutura de autocovariância (autocorrelação) ou igualdade das funções de densidades espectrais. Nesta dissertação apresentamos vários testes, alguns para séries multivariadas, com esse objetivo.Simulações são realizadas para comparar os diferentes procedimentos no caso de comparação de duas séries univariadas. Finalmente, aplicamos todas as técnicas para a análise de um conjunto de dados reais
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
not available
 
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Date de Publication
2021-07-29
 
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