Thèse de Doctorat
DOI
https://doi.org/10.11606/T.45.1999.tde-20210729-023851
Document
Auteur
Nom complet
Eliana Zandonade
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 1999
Directeur
Titre en portugais
Utilização de ondaletas em modelos de espaço de estados
Mots-clés en portugais
Análise De Séries Temporais
Resumé en portugais
Neste trabalho utilizamos ondaletas em modelos de espaço de estados via parâmetros associados à matriz de transição e matriz do sistema e em séries temporais com mudanças de regime. Apresentamos a formulação do modelo com ondaletas e utilizamos o algoritmo EM e o filtro de Kalman para a estimação dos parâmetros e do vetor de estado, respectivamente
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
In this work we use wavelets in state space models to represent the parameters corresponding to the transition and system matrices, and in time series with changes in regime. We present the formulation of the models with wavelets and propose to estimate the models parameters and the state vector using the EM algorithm and the kalman filter, respectively
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Date de Publication
2021-07-29
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